办学单位：上海高级金融学院

已举办期次：12期

项目编号：X220040023B

项目负责人：严弘   教授，上海高级金融学院学术副院长，该项目学术主任

      俞旭明  上海高级金融学院课程设计和机构合作负责人

培训中心联系电话：021-62934068

课程简介：

  中国金融市场处于升级转型的关键时期，既需要制度性的开放，也亟待发展先进金融工具和风险管理理念。金融衍生品作为金融市场“高精尖”细分领域，其应用水平反映了资本市场发展水平和金融机构驾驭风险的核心能力。

  2022年中国金融期货交易所累计成交额为133万亿元，占全国市场的24.87%，同期A股市场223.88万亿元。从市场运行来看，股指期货的“蓄水池”作用、股指期权的“保险”功能、国债期货防范化解金融风险等市场功能已明显得到体现。

  金融衍生品管理课程项目是学院和中金所的长期战略合作项目。高金有一支“国际一流、亚洲领先、国内第一”的金融师资队伍，在资产管理和衍生品领域里具备国内无出其右的学术实力。十余年来高金和中金所、学员机构通力合作，探索面向全球竞争的金融风险管理理念、金融衍生品交易策略和金融科技战略的机构转型升级之路，项目与中国金融衍生品市场共同成长。

所含课程模块内容：

一、全球金融体系时势：

  认知变局和重要系统变量，对全球金融建立全局视野，理解金融市场结构、金融机构职能和当前重要金融政策；

二、多层次资本市场建设：

  偏重底层逻辑和市场解构，掌握中国资本市场发展历程和监管逻辑，衍生品市场发展运行情况及重点领域热点解析；

三、金融衍生品赋能-体系：

  偏重机构战略，包括期货、期权衍生品基本原理和常规策略、在投资与风险管理的应用，海外养老金机构、共同基金、对冲基金应用模式实践；

四、金融衍生品赋能-战略：

  偏重领先实践，包括前沿交易技术、衍生品风险管理、投研体系打造和团队治理，场外衍生品设计和风险管理；

五、金融前沿理论与实践：

  偏重行业前瞻，国际头部金融机构风控体系和金融科技战略路径、行为金融和投资绩效、资产管理机构股权设计和激励管理、信用风险市场分割和价格发现等；

六、实践专题：

  上海金融风控与压力测试中心专题研讨；全球顶尖量化技术闭门研讨；

七、探索专题：

  中国金融机构衍生品应用实例和风险管理前沿进展（项目成果白皮书）

项目特色：

1、行业影响力：

  积累深厚和业内唯一性。中国金融期货交易所委托上海高级金融学院举办的“金融衍生品管理课程”项目，在十一年里举办12期，在金融衍生品领域口碑卓著，积累深厚，覆盖全国各大金融机构、对冲基金量化投资和金融衍生品投资负责人。

2、课程体系和内容：

  深度专业和领先行业。集合了学术、监管、海内外和市场衍生品领域卓越师资，提供适应当前市场发展（前期包括股票期权专题班、国债期货专题班等）的系统性、实践性解决方案；本次12期为“银行理财子和保险资管”专题班，为中国最大型金融机构提供专题培训，表明中国金融衍生品工具的发展应用进入深水区。

3、授课方式和管理方式：

授课方式：

  授课主要在上海进行，辅以移动课堂，为来自全国的同学提供不同体验；

  前期考虑到个别地区疫情影响，部分嘉宾和课程按线上结合线下同步进行；

  授课+闭门沙龙+项目总结白皮书；

  多方交流，学员将和高金资管班、金才班等联合活动。

管理方式：

  上海高级金融学院和中国金融期货交易所联合成立项目团队进行管理，合作引进监管及海内外知名师资。

4、项目效果：

  本次银行理财、保险资管专题项目覆盖国内五大国有银行、各大股份制银行等25家商业银行、10余家全国大型保险资管以及贝莱德建信、交银施罗德、高盛工银、浦银安盛等重点合资机构。为中国银行理财（约30万亿）和保险资管机构（约20万亿）提升投资能力和风险管理水平起到了指导性和实践性作用。

项目图文/视频资料：